上次我们讲完整个动量投资的策略跟步骤，这次我们使用加密货币以前的资料来进行回测，今天这是这系列的最后一章了。

警语: 我认为世界上没有必胜的策略，只有必胜的人。这个策略只是个人分享，当作参考就好，这边既不保证获利，也不报明牌，投资决策最终还是在每个人，我只分享从数据的角度来观察整个加密货币的市场。

1/ 资料准备

首先我们将资料按照时间分成两份，有进行过资料科学的朋友都知道，为了避免我们的模型有Overfitting 的状况，我们将资料分成两份，一份为Training set，一份为Validation set，我们会先使用的是training set来确认我们的策略是否成功，然后再用Validation set来验证。

2/ Training Data

资料时间

从2019-02-19 01:59:59.999000 到2019-12-06 00:00:00

资料内容

2. 加密货币的部分我们使用币安交易所的资料，选用大市值的加密货币加入我们的母体清单，分别是：

BTC、ETH、 LINK、ADA、XRP、XLM、NEO、TRX、LTC、BNB、VET

因为有些现在的大市值币在币安上线的时间太短，所以我们挑选了其他的币来作为母体，但观念上是一样的。

未来我们回测会使用那个时间点的大市值币做为我们的母体清单。

3/ 策略回顾

策略组态：

每24小时交易一次

动能观察时间: 720小时

平均价格时间: 800小时

动能排名定义: 清单前面30 %

每天的交易时间可以自己设定，看你是要晚上八点还是早上六点，都可以。

2. 从动能最大的加密货币开始检查，同时符合

1. 价格需要在800 小时移动平均线上

2. 过去720小时不能有15% 的跳空上涨

则买进20 美金该货币的份额。

3. 从我们持有清单开始观察，符合以下的条件

1. 动能掉出清单前面的30%

2. 价格跌破800小时移动平均线

3. 过去720小时内有15%跳空下跌

则卖出，卖出得到的钱在根据上面的步骤依序买进动能排名前面的加密货币。

4/回测解释

结果

为了回测简单，我们尽可能采用最基本的策略，所以我们没有增加特别的条件。例如：分批买进、分批卖出，单纯只用买进卖出来进行回测，主要是想确定买进动能好的标的，卖出动能差的标的，这件想法是有效的。

因为加密货币市场是24小时的，而股票市场有休息，所以中间时间上有误差大概5天，这边就忽略这个误差，如果你在意的话，可以挑选其他设定，但这边回测主要是想确定我们的策略在加密市场运行可以赢过S&P 500 的报酬率。

因为目前大市值的选择很少，所以我们取前30%为我们的动能范围。

在我们的回测程式中，我们在每次买卖的时候，还会扣除交易费用，让我们最大程度的模拟真实的交易摩擦成本。

Validation set:

从2020-11-05 21:59:59 到2020-02-04 09:59:59.999000

策略跟Training Set是一样的

上述这些组态条件，可以根据你自己的习惯跟看法进行调整，没有一个正确的答案，这些全部都是可以调整的。

未来我们会定时进行回测这套系统的绩效。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。

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