播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日简评】
在最近半年的牛市中,看涨期权的成交明显多于看跌期权,无论是交易量还是市场情绪,都是偏于看涨的。但是比特币的持仓量Put/Call Ratio上升至0.9,现在看跌期权的持仓量已经接近看涨,这还是比较反直觉的。
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d68%
30d82%
90d 93%
1Y69%
【期权成交量】
期权成交量5.23亿美元,期权持仓量为120亿美元。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 83%, 3m 91%, 6m 92%
3/20:1m 84%, 3m 92%, 6m 92%
比特币的各主要期限IV继续小幅下降,目前比特币衍生品市场的多空角力进入僵持。持仓量Put/Call Ratio上升至0.9,Put的持仓量前所未有的高。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,今天的看涨期权成交较多,大宗交易有所冷却。
大宗交易成交集中在次月深虚值看涨和短期深虚值看跌,现在看跌期权的持仓量已经接近看涨,这还是比较反直觉的。
【期权持仓分布】
目前3月期限约为11.6万币,6月期限约为3.8万币。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d70%
30d96%
90d121%
1Y92%
以太坊今日期权成交量0.59亿美元,持仓量26亿美元。
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 99%,3m 109%,6m 112%
3/20:1m 98%,3m 109%,6m 113%
以太坊各期限IV与昨天接近,周末一般没有什么行情。以太坊的Put/Call Ratio下降至本月低点,一般每月月初会比较低,因为Put的持仓都以短期为主,而今年的行情又恰好都从月初开始启动。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,看涨期权成交比例仍旧超过75%,量稍大一点的看跌期权几乎只能通过大宗交易成交。
大宗交易以当月看涨期权为主,价格分布比较广泛,而看跌期权的大宗成交以较短期平值为主。
【期权持仓分布】
以太坊目前3月期限大约是67.5万ETH,6月期限大约是32.9万ETH。
作者:,来源:Deribit德瑞的交易课
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