【Deribit期权市场播报】0416—— IV跳水

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

Coinbase纳斯达克上市尘埃落定,事件驱动的行情,在事件过后会出现明显的反作用。近两日IV崩盘式跳水,同时Put的持仓量快速上升,已经接近Call的持仓量。

【BTC期权】

期权成交量13亿美元,期权持仓量为130亿美元。

【历史波动率】

10d 54%

30d 54%

90d 84%

1Y 68%

DVol 77%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 78%, 3m 81%, 6m 82%

4/15:1m 68%, 3m 73%, 6m 74%

Coinbase纳斯达克上市尘埃落定,事件驱动的行情,在事件过后会出现明显的反作用。近两日IV崩盘式跳水,这是事件驱动的典型例子,目前各期限IV均下跌至年内低位,特别是中长期限,12月中旬以来首次跌破75%。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,买入看跌期权成交明显占据优势,昨日 Blocks成交也比较强劲。

大宗交易成交量很大,Call Blocks成交集中在80000美元以上的当月期权,Put Blocks则更为分散,从48000到60000都有分布。

【期权持仓分布】

目前4月期限约为6.35万币,6月期限约为51.2万币。

【ETH期权】

以太坊今日期权成交量4.48亿美元,持仓量40亿美元,创造历史新高。

【历史波动率】

10d 85%

30d79%

90d106%

1Y90%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 80%,3m 90%,6m 94%

4/15:1m 84%,3m 95%,6m 98%

以太坊明显更加强势,多项数据创造历史新高,持仓首次突破40亿美元,但是IV却未继续延续,以太坊整体曲面下跌至95%下方,当前期权市场整体是卖方强势。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,市场处于空方占优的局面,大宗交易也以看跌期权为主。

大宗交易集中在浅虚值看跌期权,特别是次周到期的2450P成交非常多。

【期权持仓分布】

以太坊目前4月期限大约是31.8万ETH,6月期限大约是40.3万ETH,以太坊仓位变动不大。

作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!