【Deribit期权市场播报】0421—— 以太反弹

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

自两个月前以太突破2000美元至今,主流币其实处于一个相对稳定的状态,本轮下跌声势浩大,但实际上除了比特币,大部分主流币反弹都很强劲。以太坊作为兼具价值存储和区块链概念炒作的币种,是非常好的投资标的。

【BTC期权】

期权成交量14亿美元,期权持仓量为120亿美元。

【历史波动率】

10d 62%

30d 58%

90d 84%

1Y 68%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 73%, 3m 77%, 6m 76%,DVol 83%

4/20:1m 74%, 3m 77%, 6m 75%,DVol 83%

比特币是目前市场中比较弱势的币,盘子太大获利盘太多,调整确实需要久一点。整体IV稳住了,Skew继续向着零轴偏移。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看跌期权又找回了场子,成交量反超,但主要在盘口成交。

今天大宗交易成交非常强,大宗交易仍然以看涨期权为主,昨日以平值附近的Call Blocks为主,今天成交开始向虚值Call Blocks集中。

【期权持仓分布】

目前4月期限约为7.2万币,6月期限约为5.2万币,短期持仓暴增。

【ETH期权】

以太坊今日期权成交量2.35亿美元,持仓量34亿美元。

【历史波动率】

10d 90%

30d 88%

90d105%

1Y91%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 82%,3m 88%,6m 90%

4/20:1m 84%,3m 90%,6m 91%

以太坊走了一个反弹,走势比BTC要强。但正所谓强弩之末,矢不能穿鲁缟。IV继续下跌和Skew回转反映了市场短期信心不足,但是我个人长期还是看好的。

Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,ETH各方力量比较平衡,买进期权略占优势。大宗交易有所回暖,平值看跌为主。特别要注意的是,成交了3500张远期5000USD以上的极度虚值看涨。

【期权持仓分布】

目前4月期限约为3.27万币,6月期限约为4.19万币。

作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!